ProjectY CFD - Multi-Asset CTA

想定値の根拠

実測値は 18 年 × 26 銘柄の長期データに対する 8 windows Walk-Forward の OOS 中央値で、コストを除いた戦略本質値 (S0) です。81 通りの感度分析で 76/81 windows が Sharpe 0.5 超を維持し、過剰最適化のない ROBUST PLATEAU を確認しています。一方、CFD ブローカーの funding cost (オーバーナイト金利) は戦略の保有期間 (平均 2-4 ヶ月) と構造的に衝突するため、想定リターンには funding cost が yaml 想定の 0.7 倍 (過去の歴史中位想定) で収まるシナリオを採用し、CAGR を 22.4% → 16.4% に honest に引き下げています。Phase 1 着手後に IG 証券の公式 funding cost を実測確認し、想定値が大きくずれた場合は本表示を更新します。撤退判断基準は別途数値化済みで、最大損失は -45% (約 22.5 万円) に限定する設計です。

本数値は過去のバックテスト結果と、戦略の特性から導かれる想定リターンです。過去の実績は将来の収益を保証するものではなく、実際の運用結果はスリッページ・税金・funding cost・市場環境の変化により大きく異なる可能性があります。CFD 取引はレバレッジを伴い、原資産価格の急変動時には預託証拠金を超える損失 (追証) が発生する場合があります。本サイトは投資助言ではありません。